畅销书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。 结果显示，股票动量和行业动量对因子横截面动量具有较强的解释能力，当构建窗口期超过12个月时，因子横截面动量在股票动量和行业动量下的alpha不再显著。但在因子时间序列动量下的alpha低于1%，且t值低于1，… 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 2019年8月14日 良好的外汇交易策略允许交易者通过合理的风险管理分析市场并自信地执行交易。 仍在跌，风险情绪有点谨慎 · 白银/美元：近期走势两大影响因子及策略更新 相对强 弱指标(RSI)、商品通道指标（CCI）和随机动量指标是一些比较 套利交易包括以较 低的利率借入一种货币，然後以较高的收益率投资另一种货币。 2016年10月23日 套息策略最早出自外汇交易，从低利率的市场借入货币，买入高利率市场 Asness（ 2011）认为尽管动量因子在日本失效，但动量因子相对日本的砝码三 的交易品种， 尽管随着量化交易的普及、金融科技的发展，套利机会不断缩窄，  2020年1月17日 外汇套利、固定收益套利等等可以划分在套利策略的类别中，甚至时间驱动 信号 分类，量化投资策略包括但不限于多因子策略、均值回归策略、动量  2019年10月22日 怎么计算套利：抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润 策略还可以使用诸如市场 超前/滞后效应的判断指标，企业活动，短期动量，资金流动等因素来设计。采用价格 之外其他因子的统计套利方法也被称之为多因子统计套利模型。

《量化投资：策略与技术（修订版）》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品

目前国内市场上共有46个商品期货品种，分别在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所上市交易。根据Wind划分标准，商品期货可以分为农产品和非农产品两个大类，两大类又可以分为有色金属、化工、谷物等十个小类。不同品种流动 量化投资：策略与技术 - 电子书下载 - 智汇网 《量化投资：策略与技术（修订版）》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品 量化投资研究_量化投资研究第一章 统计套利策略统计套利ppt下 …

ai量化交易（一）——量化交易简介一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。

究竟什么是价差套利策略呢？价差套利策略盈利的核心是什么呢？下面听段郎给你解释吧一、赚钱原理 说的简单一点，就是赚取两份合约的差价。先设定一个价差值，比方说是5，当市场偏离方向的时候，即先做空价格高的合约，再做空价格低的合约，那么只要价差落在5之内，交易便可以盈利。

动量和期限结构的商品期货怎么投资好_银行信息港

一、基础篇 1、在市场不稳定的情况下如何稳健套利？ 套利，本就是很稳健的一种盈利方式。套利和盈利不同，相信您问的是在市场不稳定的情况下 量化金融基础知识 量化投资策略基础 金融数据一般都是时间序列的（times-series），涉及到的问题一般会是频率转换，需要对时间进行转换。 策略上一定会是涉及到技术指标，虽然技术指标可能会有出入， 《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资*，本书更加注重专业性和深度。 套利策略：套利策略大体可以分为无风险套利、三角套利、期现套利和统计套利。本质上，期现套利和三角套利也属于无风险套利，但使用场景会略有不同。 趋势跟踪：通常分为向上趋势，向下趋势和水平趋势。简单说你的策略旨在价格上涨趋势（即：向上趋势 每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 比如事件驱动和多因子投资以及指数基金，这些目前在加密货币行业内，仍然没有很好的量化模型支撑。 目前币圈常用的量化策略主要以波动判断和趋势判断为主，即上面提到过的： 无风险套利，三角套利，期现套利，统计套利，趋势跟踪 等。 1. 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2017 年02 月23 日 [Table_Title]相关研究 [Table_ReportInfo]《多因子择时初探》 2017.02.14 的发展与现状 《从最大化复合因子单期IC 角度看因子 权重》2017.02.14

统计套利有什么策略?期货套利有着多种模式，其中最重要的是统计套利策略。统计套利的概念最早由Morganstanley的Tartaglia团队在上世纪80年代提出，该团队开拓并发展了基于统计理论的量化交易策略，并开展了统计套利的实际操作。

给你的动量选股策略加点“料” - 知乎 如今，动量（momentum）已经作为一个风格因子被市场广泛接受。此外，由于动量和价值这两个因子在长期来看存在负相关性，动量因子的配置价值就显得格外重要。然而，在最初的那段岁月里，市场对动量却是嗤之以鼻。 动量策略最初进入人们的视线是在 1967 年。 价差套利策略_sinat_16526915的博客-CSDN博客_价差套利 究竟什么是价差套利策略呢？价差套利策略盈利的核心是什么呢？下面听段郎给你解释吧一、赚钱原理 说的简单一点，就是赚取两份合约的差价。先设定一个价差值，比方说是5，当市场偏离方向的时候，即先做空价格高的合约，再做空价格低的合约，那么只要价差落在5之内，交易便可以盈利。 CTA量化策略因子系列：动量因子 - 360doc.com

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